這里的 The P&L of the hedged position 和前面講的構(gòu)建對沖策略的是一樣的嗎？如果是一樣的話，這里的P&L應(yīng)該是=0？
netting factor怎么算的
老師說c這里的50%是特例， 所以考試的時候根據(jù)表格的100%還是50%， 而且為什么這里用50%
分子用一級核心資本還在一級總資本呢？加不加buffer？
老師，這道題表格中最后一行給的是增長率的波動率，并非資產(chǎn)或者負債的波動率，為什么計算sigamaA時能直接代入這個增長率波動率呢
風(fēng)險預(yù)算什么時候做？
這個第三行到第四行可以解釋一下嗎？第四行如果上面是標準差，下面是方差，那么不是多了一個標準差出來嗎？跟上面第三行的也不一致呀。
老師，C選項為什么卷積后就能看出操作風(fēng)險損失的原因呢
老師，ARORAC剔除的是cost of common equity嗎？
executive committee是第幾道防線
D項，VaR不滿足次可加性，所以他說總的VaR大于各VaR求和哪里不對了呢？
老師，這道題的B選項哪里錯了？
沒聽懂這里對于out-of- money put 的解釋，為什么這種產(chǎn)品是購買波動率保護的方式？
老師，D說不披露需要有補救措施，哪些是可以不披露的呀
請問這道題D選項的描述到底對不對？我看答疑區(qū)說法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問一下A選項的意思
程寶問答
金程問答