極值理論是3個(gè)參數(shù) pot是4個(gè)參數(shù)??？為什么說極值理論參數(shù)更多
d怎樣修改是正確的
老師這個(gè)考點(diǎn)在哪里
麻煩詳細(xì)說其他選項(xiàng)錯(cuò)在哪兒
老師這個(gè)復(fù)雜的公式會(huì)考到嗎
請(qǐng)老師詳述一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
A為什么是錯(cuò)的
為什么講義上的詹森不等式的右邊是1/(1+E(r))？和解析不一樣？
不理解這道題，為什么算出來最多能虧-3.5這么多，就能同等認(rèn)為能賺3.5這么多？VaR = -3.5m（以95%置信水平）不是意味著： 在95%的概率下，不會(huì)虧超過3.5m。或者說收益（R） ≥ -3.5m，概率為95%嗎？怎么變成≥3.5m了？
老師，這里面說risk neutral，這個(gè)條件有什么說法嗎？是個(gè)必要的條件嗎？ 另，這里的問題是“the price of a 1 face value 2-year zero-coupon bond today”，計(jì)算式Jensen's Inequality的左邊。為什么不是右邊呢？問題是什么樣子的情況下，計(jì)算是會(huì)按照J(rèn)ensen's Inequality的的右邊來計(jì)算呢？？謝謝。
老師，我聽課的時(shí)候也很疑惑，計(jì)算VAR的時(shí)候什么時(shí)候用-（u-a*sigama）,什么時(shí)候用u+a*sigama?題目中也沒說是計(jì)算組合的收益還是損失，那么怎么確定用哪個(gè)公式呢？
為什么這里a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation說的是dw=-0.5？我以為這個(gè)給的是ε？
老師~ 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法里，假設(shè)利率上升的概率是P*，計(jì)算出來的是風(fēng)險(xiǎn)中性世界利率上升的概率。那么為什么利率二叉樹方法里，是直接假設(shè)利率上升和下降的概率都是50%呢？為什么可以這樣假設(shè)呢？
為什么這里等式兩邊ΔY相同約掉了？這不是不同產(chǎn)品的yield嗎
為什么risk of the trade就是 P&L的標(biāo)準(zhǔn)差？可以再詳細(xì)解釋一下為什么說這兩個(gè)交易是不可比的嗎？
程寶問答
金程問答