老師，C選項為什么卷積后就能看出操作風險損失的原因呢
老師，ARORAC剔除的是cost of common equity嗎？
executive committee是第幾道防線
D項，VaR不滿足次可加性，所以他說總的VaR大于各VaR求和哪里不對了呢？
老師，這道題的B選項哪里錯了？
沒聽懂這里對于out-of- money put 的解釋，為什么這種產品是購買波動率保護的方式？
老師，D說不披露需要有補救措施，哪些是可以不披露的呀
請問這道題D選項的描述到底對不對？我看答疑區(qū)說法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問一下A選項的意思
可以解釋一下這道題的每個選項嗎
可以解釋一下這里abc錯在哪嗎
可以解釋一下這里的每個選項嗎
可以講一下A，B選項嗎
老師，這道題的第一個選項。這里的t-test, 有三個值明顯很大，處于拒絕域，說明這個alpha值的原假設錯誤，不準確，和y沒有關系。也就是說第一個組合的alpha 是錯的，第二個alpha是對的，第二個是有skill的。但是老師在解釋的時候說的和我的理解是反的， 麻煩確認下
老師，如果直接用node1的結點換算：3.506%+80bps+0.02*開根（1/12），為什么不等于4.150%？
這個幾個模型的公式都需要記嗎？
程寶問答
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