金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，關(guān)于此圖中期貨價(jià)格所對(duì)應(yīng)的始末時(shí)間點(diǎn)有些許疑問(wèn)。如圖F線，假定我現(xiàn)在設(shè)多一個(gè)t?作為到期日，那t?時(shí)間點(diǎn)的F價(jià)格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價(jià)格，即F(t?;t
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請(qǐng)問(wèn)我的思路哪里出問(wèn)題了？
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
這個(gè)F檢驗(yàn)和上一節(jié)有一個(gè)F=S1^2/S2^2檢驗(yàn)方差是否一致那個(gè)不是同一個(gè)檢驗(yàn)？為什么都叫F？
我理解Xi是從總體中取出來(lái)的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說(shuō)xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
0時(shí)刻A/B的遠(yuǎn)期匯率是F，那不應(yīng)該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國(guó)投資總頭寸是直接乘以F？難道不應(yīng)該是1B=1/F的A，應(yīng)該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來(lái)預(yù)測(cè)收益率+beta1*(factor1預(yù)測(cè)值)+beta2*(factor2預(yù)測(cè)值)......
我想問(wèn)一下 F遠(yuǎn)月大于F近月是normal 同時(shí)適用于遠(yuǎn)期合約跟期貨合約嘛
三十三題為什么遠(yuǎn)期價(jià)格是F0+PV（K）而不是F0-PV（K）？
這道題，F遠(yuǎn)月大于F近月是normal，但是看第二張圖，normal的圖，F(xiàn)uture價(jià)格是下降的啊
老師好，我想問(wèn)一下F對(duì)應(yīng)的P value=4.04884E-07，這個(gè)數(shù)是查F table嗎
老師您好，麻煩幫我詳細(xì)解釋一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，謝謝老師
這里書(shū)上寫的Yj=1，或是該項(xiàng)目成功，是否應(yīng)該寫成F（y）=1，Yj是橫軸，F（y）才是縱軸
為什么F0.5的指數(shù)要乘以2，不應(yīng)該是F1的指數(shù)乘以2嗎？
程寶問(wèn)答
