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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個f檢驗公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價錢，為遠(yuǎn)期的價值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時刻開始到哪個時刻的遠(yuǎn)期匯率？
請問這道題的significance F的值是怎么得出來的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽懂
這題應(yīng)該查顯著性水平時2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請問option price之所以用f來表示是因為f代表某個單詞嗎？（就是怕之后會忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個因子的期望減去無風(fēng)險收益嗎？
通過題目求的F不是理論價格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場F價格？第二個問題，F(xiàn)P遠(yuǎn)期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
為什么short-hedge在T時刻價值是F0-FT呢？long-hedge在T時刻價值是FT-F0呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
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