金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1.book value賬面價(jià)值怎么計(jì)算的 2.歷史成本法和市值定價(jià)分別是怎么操作的？
請(qǐng)問(wèn) 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關(guān)性 那么 操作風(fēng)險(xiǎn)里面 AMA有沒(méi)有考慮相關(guān)性呢？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)第9題，loss為2000是，概率的算法，0.5??0.5??0.1，為什么不對(duì)呢
老師你好，我沒(méi)明白年文秀老師的講解，為什么操作風(fēng)險(xiǎn)的Var=市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的Var減去EL？？
請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖這負(fù)號(hào)代表的反向操作具體說(shuō)什么意思，能不能舉幾個(gè)例子
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)是信用風(fēng)險(xiǎn)的，但ppt沒(méi)找到
老師 我們常說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型是不是三大類(lèi)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動(dòng)率變大，為啥組合風(fēng)險(xiǎn)低了呢？（表面上感覺(jué)分散了，風(fēng)險(xiǎn)降低了，有點(diǎn)學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是σn，但是買(mǎi)入這個(gè)資產(chǎn)后，整個(gè)組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關(guān)關(guān)系后得出嗎？感覺(jué)不是簡(jiǎn)單相加的關(guān)系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
老師你好，想問(wèn)一下第七頁(yè)例題為什么n=13啊。折現(xiàn)到2014.1.1，并且開(kāi)始拿coupon到2020.7.1為什么不是拿n=14次。是因?yàn)?4.1.1的coupon沒(méi)拿到嗎？可以說(shuō)一下n的思考思路嗎？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)這道題里 RSS的自由度n-k-1為啥是表里的27？我理解的這道題n30 ，k是3（身高體重年齡），n-k-1不應(yīng)該是26嗎？請(qǐng)老師幫忙解答謝謝
老師，這道題為什么是N=6，不是N=7，在2011.2.3還剩6期coupon，但在2011.1.1不應(yīng)該是還剩7期coupon嗎？
老師好，32題，我用標(biāo)準(zhǔn)誤的公式想帶入，但是n不知道多少，答案上分母就是24，想問(wèn)問(wèn)難道n=1嘛？謝謝
請(qǐng)問(wèn)題目中的SEE和SSE是一個(gè)概念嗎？這個(gè)SEE=（SSE/（n-2））1/2中的n是多少，題目中好像沒(méi)有指明
老師第15題和第16題，第16題的折現(xiàn)到上期是n=7，為什麼第15題是n=10而不是11？
程寶問(wèn)答
