金程問(wèn)答
incremental var到底是哪個(gè)公式?圖一是老師上課寫(xiě)的; 圖二是課件.謝謝
請(qǐng)問(wèn)助教老師解答的但分母是：per unit of risk of obtaining excess returns，即excess return的標(biāo)準(zhǔn)差。是TEV。怎么理解
這個(gè)解釋下謝謝
舉個(gè)例呢, 沒(méi)明白這里, 謝謝
解釋下這個(gè)謝謝
這個(gè)ROE是如何計(jì)算出70%？照著答案走，過(guò)程亂寫(xiě)的嗎？
這里我沒(méi)明白. 請(qǐng)老師解釋, 謝謝
請(qǐng)問(wèn)下黃色方框中的兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)是為什么呢, 謝謝
這個(gè)詞組在這里只這些hedge fund是怎么樣?謝謝
before fees這里是什么意思? 有什么用? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)swap rate是指固定利率還是浮動(dòng)利率?
請(qǐng)問(wèn)為什么老師說(shuō)"我們認(rèn)為收購(gòu)方的股票會(huì)下降→所以short acquierer"?謝謝
我知道這不是FRM的知識(shí), 但是想問(wèn)下CFA里右上角那一塊業(yè)績(jī)歸因叫什么去了, 謝謝老師, 如果可以回答的話~~~
我沒(méi)理解為什么這里要扣除之前付的管理費(fèi)? 用意是什么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)12題做t檢驗(yàn)時(shí)，為何是看組合的超額收益不等于0，題目說(shuō)是打敗benchmark不是打敗市場(chǎng)，那其實(shí)H0應(yīng)該是（Portfolio active return - Benchmark active return）不等于0，這里給到的t統(tǒng)計(jì)量是不是16/12取了近似值，然后如果假設(shè)檢驗(yàn)是針對(duì)超過(guò)benchmark的話，我理解應(yīng)該是(16-11)/12 ？
程寶問(wèn)答
