老師，C選項為什么買入債權，要用short_put,而不是long_put
老師，上節(jié)課說的杠桿效應說的是高波動率會產生低現實收益率，就是波動率和現實收益率相關性為負數，這個風險異常也是波動率和現實收益率相關性相反，那這兩個有什么區(qū)別嗎
老師，這里的P下降，R下降，E下降是不是不太對，R下降的時候價格折現不是P上升，價值下降嗎
老師，波動率和要求回報率之間有相關的公式嗎，可以表示波動率上升，要求回報率要上升
老師，股票的收益和波動率是負相關，債券的收益率和波動率是正相關，這個知識點在哪里，能解釋一下嗎
老師，為什么下面一個公式明明多減了無風險利率，但是期望后又和上面那個公式一樣了
還是不理解scale為什么這么做？sigma表示風險，IC是相關系數也表示風險，為什么乘在一起就成一個return的概念了？
為什么股價上升 return下降？之前講杠桿效應的時候講的是股價下降，return下降
47分37秒，老師說同時short國債，為啥只對沖掉了可轉債的久期，凸性呢為啥沒對沖掉？
老師為什么第三個選項不對？不是國債在經濟下滑時影響不大嗎
精 老師這道題麻煩講一下，謝謝
老師，請問靜態(tài)投資市場組合是怎么實現盈利的呢
請問此處IR公式的第二步是怎么展開的？為何就變成了ir*tev-λtev2 ？
請解釋下這里的市場風險是指什么情況?謝謝
σ(e)是殘差的標準差, 那是不是信息比率的分母呢?謝謝
程寶問答
金程問答
