請問老師對沖有久期對沖.DV01對沖,這里為什么不使用美元久期DD來對沖而用了dv01?
題目中的underlying benchmark treasury bond是什么意思?為什么用CTD的久期而不是用 underlying benchmark treasury bond的久期?
久期是在哪一門課講的
老師說成有效久期了,是有效土星
請問老師杠鈴和子彈式的久期怎么比較
請問久期代表的就是這里的切線嗎?
老師這里不用考慮資產(chǎn)的久期嗎?
為什么要對沖凸性和久期,意義是什么
老師,什么情況下是負久期?
第九題為什么看出是mac久期
為什么0息債的久期最好呢
對于久期正負判斷不太理解,求解
IO為什么是負久期啊,沒聽懂
為什么這里說浮動端的久期為0?
為什么put option的久期為負數(shù)?
程寶問答