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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，D選項中的conditional mean return條件均值是不是就是μn-1？
n>30 并且方差未知時，為什么能用Z分布，Z分布的公式中σ不是已知嗎
什么時候標準差需要除以根號n什么時候不需要呀？有點混淆
請問這個題干的這兩句話是什么意思 為什么n＝25*12
請問基礎(chǔ)班，哪一個小節(jié)提到cov樣本，等于總體cov除以n-1
請老師展示下詳細的計算過程，謝謝。老師講的時候說n是20.5，對么
slope的自由度怎么看，t檢驗所有自由度都是n-k-1嗎
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點忘了
老師這個題有30個樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
老師，當n＞30的時候，我們查標準正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
這道題多問一個問題，最小基差風險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔心價格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
老師好，這里視頻講一個Var值要過n天就是window天之后才會被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個新數(shù)據(jù)，那原來的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
程寶問答
金程問答