金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別是什么呢？我看到294-310里有提到operational resilience是運(yùn)營(yíng)彈性
選項(xiàng)D不太懂 麻煩詳細(xì)解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風(fēng)險(xiǎn)里了
老師我想問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
這題第一個(gè)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不含在操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)，為什么是對(duì)的呢
可以講下中國(guó)的監(jiān)管對(duì)于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的要求嗎？是放在操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)下，要求銀行進(jìn)行管理嗎？
2025 8月考期 操作風(fēng)險(xiǎn)basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價(jià) 怎樣計(jì)算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不用除根號(hào)n呢？我有點(diǎn)分不清楚什么時(shí)候除根號(hào)n而什么時(shí)候不除了。請(qǐng)老師解答。
老師 這道題里面 N=1/12 是怎么得出來(lái)的能再解釋一下嗎？就是14年6月13-14年7月1日，semi compound，N=1/12？
哪些表查的時(shí)候自由度不需要n?1
樣本均值的方差為啥不是無(wú)偏的，而是σ2/n
N點(diǎn)在右邊，如果在左邊是什么情況呢
如果這里是4個(gè)月，N輸入多少？是31嘛？
老師，這道題，n大于30，為什么不能用z值1.65？
程寶問(wèn)答
