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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這道題的答案，在算方差的時候，為什么沒有除以n呢。謝謝。習題集213
那個標準差可以理解，可是公式里的根號N是多少呀？我看解答里好像等于1？
老師，計算standard error時候，因為是樣本，分子是否需要用n-1開根號？請解答謝謝
老師好，請問這道題公式N=-DVs/DVf中，分子為什么乘了0.0001？為什么分母是25？
押題卷的第17題中，答案版本解釋到N（X>20%），然后是怎么得出0.5793的？
分母的除以跟號n是除以根號幾？不是根號5嗎？算不出0.9438啊
老師 這個公式帶錯數(shù)了 Ux n-1 是最近一天的0.2% Y的也是
請問老師d1 N（d1）誰代表hedge ratio 還有d2代表什么
這道題協(xié)方差的自由度為什么是11，是只要是樣本的，都是n-1嗎？
您好，請問為什么這里的標準差的計算上不用sigma/根號n，而是直接用sigma
如果標準差未知用T檢驗的話，分子上的N是不是16-1=15個
如果是交割日下一個支付coupon日期來計算，N是按9計算嗎
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標準樣本誤差
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補損失。 由于歐洲美元期貨價值和
程寶問答
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