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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問如果用計算器計算輸入完數(shù)據(jù)后[2ND] [8]后顯示N=5，如何更改成4？
這個題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
老師，在推導(dǎo)asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標準誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標的資產(chǎn)遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)模化？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)模化，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
這里寫的是還有10個付息日，折算到settlement 前一個付息日，N應(yīng)該等于11？
請老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時候n又是5呢？
老師為什么不能用隨機變量和均值的差的平方除以（n-1）再開根號呢
請問老師，這道題算出來n至少要大于9.834496，那為什么還可以四舍五入成9.8？
程寶問答
金程問答