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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
精 怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，為什么要計(jì)算u^的方差是什么含義，sigema平方的均值又是怎么理解？
麻煩解釋下第1點(diǎn)為什么老師說significance level是type1error?以及第2點(diǎn)，n上升為什么兩error下降？
老師好，請(qǐng)問是在求樣本的矩的時(shí)候都要用自由度n-1是嘛 比如協(xié)方差什么的
老師，這個(gè)605題難道不是1.6*50mil/（250*1190）嗎n我不太懂答案為何1190寫成了1195??
為什么單因素模型的假設(shè)不包含mean-variance efficient portfolio，而CAPM模型包含?n套利定價(jià)模型都不包含嗎？
老師，這道題如果題目沒有說n=5，那么計(jì)算ES時(shí)是否需要加上95%VaR對(duì)應(yīng)的值，再除以5呢？
為什么n不用2500用100呢，這里的2500是什么意思，前面不就是寫的樣本均值嗎？
N（-1）怎么查表的，就是1-0.8413？1個(gè)數(shù)的值等于1-與他互為負(fù)數(shù)的值？
置信區(qū)間不是均值加減多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么這里還要用標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N呢？
N=12.083,FV=1000,I/Y=5,PMT=60,算出了結(jié)果是1118.19，和老師講的不一樣咋回事
老師說的是SN*N(d1)，但是解析里有個(gè)折現(xiàn)的。這個(gè)折現(xiàn)的是如何算出來等于1的呢？
這題的PV可以用計(jì)算器來算嗎。我用n=2 I/Y=8.6 pmt=100 算完pv等于-177.0367729呀
老師，懷特檢驗(yàn)的test statistic 是nR^2，n是original model的x的個(gè)數(shù)嗎？R^2是original model的R^2嗎？
請(qǐng)問老師，N(d2)是否可以說成執(zhí)行價(jià)格低于股票價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)中性概率？
window是指樣本容量n還是指數(shù)據(jù)的壽命？感覺老師在課程中前后有出現(xiàn)不一致的說法。
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