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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那難道多因素模型會考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
期貨合約價(jià)格比預(yù)計(jì)算出的價(jià)格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價(jià)格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價(jià)格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
為什么ESS的自由度為k，RSS的自由度為n-k-1？異常值的檢測，用cook's distance，分子的含義是什么？
老師，能講下這題的思路么，從2*1.96x12.3/√n那兒就不太理解了，我看講義上沒有提到這一塊
老師好，算上一個付息日的債券全價(jià)時為什么n不是9呢？這樣算出來之后再加上30
請問老師用近似方法調(diào)節(jié)利差算出來的PD是什么的P D，是每一年的pd還是n年年的pd
對于第四個假設(shè)，隨機(jī)變量是獨(dú)立同分布的，老師寫了個大N，意思是隨機(jī)變量都是服從正態(tài)分布的嗎？
老師，我想問一下，如果要尋求樣本容量與VaR值的關(guān)系，是怎么樣的呢？VaR可否寫成|E(R)-Z*sigma/根號n|？
老師你好，請問用計(jì)算器計(jì)算年金類題目時，[I/Y]、[N]、[PMT]、[FV]、[PV]這幾個按鍵的順序不固定的吧？
老師：請問本題，是復(fù)利，我用計(jì)算器計(jì)算的不對呢？R=4%,N=3.PMT=0.275Million, FV=10Million,求PV
為什么這里是E(x^2)-(E(X))^2? 方差的定義公式不是(（x1-e(x)）^2+...+(xn-e(x))^2)/n么？
請教老師，可以總結(jié)一下什么時候可以用計(jì)算器N IY PV PMT FV功能計(jì)算，什么時候不能用？謝謝
The unbiased variance = 0.004410/(n-1) = 0.004410/9 = 0.0004900,是在算什么呢？為什么用均值的平方作為分子？square return的意思是均值的平方嘛
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