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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
沒明白PV6.13的算式。不能按照2014.1.1開始算嗎，N=13，求PV，這個是不是PV1.1的值，然后再減去1.1-6.13的值
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當于P(St>k)呢？對沖比率不是由標的資產(chǎn)和期權(quán)價值的變動決定的嗎？
在Quantitative Analysis里面的習(xí)題24，方差的公式里面有var(x)=n*p*(1-p)的計算方式嗎？請老師再講解一下這個計算方法是為何可行。謝謝！
老師您好，這道題的B選項在查99%置信水平下的t值時，df取n-2=3，雙尾α=1%，查表得5.841， 為什么視頻中老師說2.58？
老師好，這個81題上面寫的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個月付一次么？為什么答案上n是60
老師 您好，這道題是信用風險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，本題在求資本利得時，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來做呢？為什么不能
P13中關(guān)于即期利率和遠期利率的計算中是只可以用普通復(fù)利的公示嗎？還是普通復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的公示都可以用？ 為什么其中給出的例子不管是即期利率還是遠期利率都要除以2呢？ 若是想求F1,1.5這個
請問For simple linear regression, the F-test tests the same hypothesis as the t-test. 這里的hypothesis是
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個公式完成
國債期貨是如何定價的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風險收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請問，這道題老師講錯了吧？ 68.598才應(yīng)該是ssr吧？ 另外f分布這個第三問沒有講啊，請問老師，這個7.58-0.72是什么啊？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對啊？
請問t檢驗，z檢驗，f檢驗，卡方檢驗分別檢驗?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點混亂了，尤其在time series部分，檢驗選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
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