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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題我用三個價格算出f1'2的遠期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個方法對嗎？還是碰巧答案對了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
期貨定價公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結論放在equity中，老師為什么會說這是基于Merton的假設推導出來的，這不還是bond的公式嗎？就因為這個利用了B/S的原理？
既然不對稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒有從基礎課里找到各個表的查詢方式
老師 請教一下，如截圖第一個公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
這里面的f（x）＝k/3 不是給出來的公式嗎？ 平均值不是用（2/3+8/3）÷2嗎？ 到底是求誰的平均值？x的還是這個公式取值的平均值？
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
這個章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
中文教材524頁，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
做統(tǒng)計量的時候，減去均值后，什么情況是除以標準差，什么情況是除以標準誤？為什么有的題除以西格馬，有的題除以西格馬除以根號N
假設原始數(shù)據服務正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
為什么說評級機構過度依賴，透明度和準確呢，這么一來應該評級很公允呀。n應該是忽視透明度和準確度吧
請問老師，這個可以用annuity 直接算嗎？ pmt 260000, n 8, i/y 0.5. 但是我算出來的是2076105，和答案差異挺大，不知道什么地方出的問題。
第四章78題中查表N（0.2051）我從正態(tài)分布表中查出0.5987，與書中0.5812不一樣，這個怎么計算出來的
程寶問答
金程問答
