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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么老師的答案當(dāng)中會出現(xiàn)0減去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf嗎，并沒有出現(xiàn)0減去一個數(shù)呀？
老師想問下這道題用t分布還是Z分布？ 題目中給的是有偏的樣本方差，但是n又小于30，不知道該用哪個
此題計算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應(yīng)該在0.5左右么？
老師，用股指期貨對沖股票風(fēng)險N算出來一般都是負(fù)數(shù)吧？應(yīng)該怎么理解這里的正負(fù)號呢？
不應(yīng)該是 標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n嗎，如果再根據(jù)平方法則，那是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號一乘以根號三嗎
老師能解釋一下D選項這個less是怎么來的嘛？還有就是，A選項，sample 的方差不是出于n-1嗎？
根據(jù)方差的定理D（x）=e，則D（7x）=49D（x），那么這道題7天的標(biāo)準(zhǔn)差為什么不是7n呢
標(biāo)準(zhǔn)誤的公式是標(biāo)準(zhǔn)差除以n的根號的值，怎么會變成乘以了呢？大家都在問，請老師詳細(xì)點給回復(fù)下行嗎？
請問這題的II和IV，考試中也可以用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？n=32是不是也可以把他看成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布呢？
請問老師BIA方法下如果過去3年有一年收入是零的話其它兩年為正數(shù)的話，那么n應(yīng)是多少呢
第四題為什么是N/12, 一年pay12次呢？ 題目沒說，是不是所有mortgage都是一年12次啊？
出現(xiàn)既不是協(xié)同組又不是非協(xié)同組，分母上的n是原來的組數(shù)還是扣掉之后的組數(shù)
這道題多問一個問題，最小基差風(fēng)險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認(rèn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
請問226怎么做呀，Quarters指什么，答案里的12是怎么來的？還有就是這種求概率的題目，怎么區(qū)分什么時候用P的N次方或者Binomial的表達(dá)式去求，什么時候用性質(zhì)等于NP；還有很多題方差用NP（1-P），為什么不能用根號N乘一個基標(biāo)準(zhǔn)差去得到總標(biāo)準(zhǔn)差
程寶問答
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