金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)如何理解：Vasicek model incorporates mean reversion. The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time. Vmodel的risk premium是指哪部分？為什么說(shuō)它有flexibility？它可以有不同的形式嗎？為什么它可以是constant drift，不是均值復(fù)歸嗎？謝謝。
第四題，II為什么是對(duì)的？外部數(shù)據(jù)不一定適合吧？III不懂
老師 可以解釋一下什么是soundness of model嘛？
請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)58題中1,2都錯(cuò)在哪里
default distance DD是不是越大越不容易違約？
能否列示一下此題的計(jì)算過(guò)程？ 為何不是選B？
如圖，第10題題干第二行，也沒(méi)有說(shuō)一年的違約概率就是8%啊，敘述二就這樣直接計(jì)算？
請(qǐng)問(wèn)老師，CVA的計(jì)算公式是怎么樣的呢，謝謝老師了哦
非累積優(yōu)先股不是一級(jí)資本里的嘛，上一題剛講
書(shū)習(xí)題集345題答案是B，選錯(cuò)了吧？
想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)說(shuō)的是ρ上升 equity的value也會(huì)上升 那么這個(gè) equity tranche spread decreases是什么意思呢？另外說(shuō)的是這個(gè)increase國(guó)度補(bǔ)償因?yàn)閜d上升 也不是很理解，最后說(shuō)的tranche spread又上升了導(dǎo)致大量投資equity的人損失，不是很理解為什么
請(qǐng)問(wèn)老師，在信用風(fēng)險(xiǎn)中，marginal PD是一個(gè)聯(lián)合違約概率嗎？
老師好。這道題里算treynor ratio時(shí)用的beta和算marginal VaR時(shí)用的beta不同，能解釋一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)質(zhì)量好的債券 haircut會(huì)下降嗎？
請(qǐng)問(wèn)close out是什么意思 我感覺(jué)我學(xué)過(guò) 但是講義里怎么找不到？
程寶問(wèn)答
