老師好，請問27題A里面reversible要怎么理解
老師，解釋一下D，謝謝
老師好，請問c選項(xiàng)后面半句對嗎？我記得好像是auction結(jié)束后special spreads迅速下降，但不知道是不是在下次auction前達(dá)到最低
老師好，請問這題如果有haircut要怎么算呢
33題題目里說repo contract從現(xiàn)在開始6個(gè)月到期 在3個(gè)月時(shí)起息的 那也就是說repo的時(shí)長是3個(gè)月而非6個(gè)月 這么理解對嗎？
根據(jù)公式內(nèi)涵，NIM與ROA是不是就是一樣的，感覺沒啥區(qū)別
流動性百題第39題答案里面的source和use每個(gè)月是怎么計(jì)算出來的？
老師好，corss currency swap期末（T）用到的利率是零時(shí)刻確定的，那這個(gè)期末利率是零時(shí)刻算出的T時(shí)刻的遠(yuǎn)期利率？還是零時(shí)刻的spot rate？老師能再講下fx swap和cross currency swap是怎么交換本金利息的嗎，還有各個(gè)時(shí)刻用到的利率都是什么。我給自己繞暈了...
老師好，想問下net dollar position是什么，為什么這個(gè)是asset，我覺得這個(gè)數(shù)額像是equity呀？
老師，第68題的答案是不是錯(cuò)了，我算好幾遍，最后都是4.406
老師 請問是否illiquid asset應(yīng)該是unsmoothing return, 但是因?yàn)橛?個(gè)biases所以顯得smoothing了。還是說illiquid asset本身就是smoothing return? (筆記記的是unsmoothing return, 可能是我記錯(cuò)了吧？沒太理解這里的知識點(diǎn))
能否宏觀的解釋一下，liquidity risk與interest risk區(qū)別？
Q20. 老師 這里D沒太理解。記得去年講這里時(shí)候是說D的做空使股價(jià)下降是不會快速反映到流動性擠兌的，因?yàn)楣善痹谧畛醢l(fā)售的時(shí)候就融資完成了，所以前半句說reduced qeuity capital available是錯(cuò)的。題干問one of consequences, 這次講這道題的時(shí)候，視頻講解說前半句是沒錯(cuò)的（只是后半句描述融資來源的敘述錯(cuò)了）。請問老師，D前半句描述即股價(jià)下跌也是貝爾斯登案例deal bank失敗的結(jié)果嗎？
請問保險(xiǎn)公司在回購市場中到底扮演了什么角色？為什么這個(gè)題的D不對，在講義里保險(xiǎn)公司就是投資了回購市場呀
老師好，這個(gè)位置不同種類的CDs，我還是不太會區(qū)分
程寶問答
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