金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)PPT14頁(yè)的公式這里，周老師說(shuō)T增大時(shí)，liquidity risk減小，LVaR減少（他舉例子說(shuō)是一個(gè)資產(chǎn)要在1天內(nèi)liquidation到要在3天內(nèi)liquidation，liquidity risk減少，LVaR減少）。但是單純看公式的話，T增大時(shí)，LVaR也是增大的。這就矛盾了。這里有點(diǎn)沒(méi)懂是什么意思。
33題97/100是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)debenture和corporate bond區(qū)別是什么？
20分30秒 為什么有更多的coupon用來(lái)reinvest，reinvestment risk就降低了呢
3分30秒 說(shuō)的能減稅的產(chǎn)品是ETF嘛？沒(méi)聽(tīng)清
Q51. 老師 這道題我能理解選C. 但想就A請(qǐng)教一下您，就是這道題問(wèn)的是關(guān)于潛在銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。即便A說(shuō)得是反過(guò)來(lái)的，是否stock price of bank也不會(huì)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有影響？這個(gè)股價(jià)是否只影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)是嗎？還是長(zhǎng)期來(lái)看有關(guān)
Q41. 老師這里的A, 現(xiàn)在從fed和repo借錢(qián)的頭寸多，以后會(huì)要還大量的錢(qián)，所以這不是可能產(chǎn)生流動(dòng)性短缺的情況嗎？為何A不需要擔(dān)心呢？
習(xí)題按照公式算出來(lái)，var為4.1940；cost of liquidity為46.2，加總不等于d項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)什么是special repo rate，什么是GC repo rate,他們的異同點(diǎn)是什么，謝謝
老師，這道題為什么說(shuō)$100 是 this week coming in的就不能算進(jìn)去了？這周的不能算作inflows嗎？
老師 這題c選項(xiàng)為什么asset的方法比負(fù)債更好呀
老師請(qǐng)問(wèn)settlement at PCS是use，PCS的什么是source？
請(qǐng)問(wèn)老師payment throughput到底是什么除什么？視頻里是說(shuō)是當(dāng)天交易占總交易的%，但是講義里提到的特定時(shí)間（time of day）是什么意思呢？還有這個(gè)總交易是指什么的總交易，結(jié)算系統(tǒng)的總交易嗎？謝謝
第三題為什么選a
老師我想問(wèn)這題均值不是寫(xiě)了the spread mean of zero，那為啥還要去用0.35/50計(jì)算均值，我有點(diǎn)迷惑
程寶問(wèn)答
