C選項(xiàng)中，采用了高級(jí)法不是不能再降級(jí)到標(biāo)準(zhǔn)法嗎，似乎記得老師說過一句。
請(qǐng)問老師，backtesting.時(shí)什么時(shí)候需要用 (X–PT)÷根號(hào)P.1-P.T 這個(gè)公式？？ 還有我想問下這個(gè)公式里的T指的是回測(cè)的時(shí)間是么？比如說回測(cè)時(shí)間是半年，那里面帶入的數(shù)字就是125這樣？？
老師好，請(qǐng)問65題為什么不選in the money呢？老師上課講過的，我還是沒弄懂。
老師好，請(qǐng)問61題中計(jì)算λ中的LR如何確定的？
基礎(chǔ)班投資組合講義，為什么22頁說Fama French是tradeble multifactor model，而32頁說but the Fama French portfolios are 弄tradeable
infrequent sampling的risk為什么是低估的？
老師說rebalancing的對(duì)手方是設(shè)置了止損止盈線的人，下面例子中，止損部分可以解釋，30到20，價(jià)格下跌有人止損，我方調(diào)倉買入股票。但是股價(jià)上漲30到50。我方調(diào)倉是要下調(diào)股票比重，賣出股票，對(duì)手方是買入。我方才是止盈??？股價(jià)上漲的這種情況如何解釋呢？
習(xí)題集322，B的significant level是0.650/0.720算出來的嗎？為什么這樣算？ C為什么錯(cuò)了？ D我劃線處有問題，SMB策略-0.5表示BMS，即large cap-small cap，即long large +short small。題目給的符號(hào)反了，負(fù)負(fù)得正了
老師好，請(qǐng)問no settlement risk意味著什么？
習(xí)題集319題，請(qǐng)問為什么不能用我寫出來的方法？ 習(xí)題集320題，請(qǐng)問C為什么是對(duì)的，lagged beta和return的關(guān)系不是約為0嗎？不是negative的
最后一段（inflation） part of 開始的那一句，求解釋一下。
C選項(xiàng)是錯(cuò)在and后面的內(nèi)容嗎？
習(xí)題集317，D，請(qǐng)問在goodtime時(shí)，value stock表現(xiàn)好于growth stock，那么在bad time 時(shí)呢？
習(xí)題集316題，B為什么錯(cuò)了？沒看懂
習(xí)題集314題，C選項(xiàng)請(qǐng)問錯(cuò)在哪里？price at risk是指什么
程寶問答
金程問答