請問這種巴塞爾2的T1和T2需要記嗎，不是說只要記巴塞爾三嗎？
這題的A和B能否解釋一下？A不就是講義上標準的no shorting么？B里面的怎么看出來有l(wèi)arge standard error？答案是選A
老師，我問下16題中rcsa是啥？
為什么老師的答案不加2.5的CB？什么時候需要加2.5什么時候不需要加？
這道題的c選項如何理解呢？解析劃橫線的部分怎么理解呢？
這里怎么就直接把均值當成EL了？！
這里我算了幾遍算出來的情況都跟答案不一樣，為啥關(guān)于最后3種情況，解析算出來的答案比我的大了一倍呢？
老師，百題市場風險45題，沒看懂解釋，幫忙解答下，謝謝！
這道題的c選項的解析是啥意思??？是說責任在操作部門，風險管理者負監(jiān)督責任嗎？但是C選項特意強調(diào)了操作風險管理者
197題，反過來說正確嗎：top down 的方法focus on loss indicators rather than just loss causes
A選項不是也對嗎？描述的包含了c要說的？
在強化班市場風險第一課57分36秒的時候，老師講的這個計算age weight的例子，計算95%的var為什么可以用損失的weight累計來計算？按照道理，原來損失是100，不應(yīng)該乘以權(quán)重變成一個數(shù)，然后所有損失數(shù)據(jù)，這樣操作之后再排序么？
這個A說法也對??？那那些包含不到的風險呢？像戰(zhàn)略風險名譽風險什么的呢？
請問老師，這里的這個libor+250BP的收益在這個交易中，到哪里去了呢
老師好，請問這個是怎么推出來的？
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