煩請(qǐng)解釋下A，視頻解析的老師語(yǔ)文有待加強(qiáng)，或者讓她自己看下視頻吧，自己不看題目的話能不能聽懂在講什么。
at fare value 的翻譯是？
為什么A是正確的？?jī)烧卟皇菓?yīng)該正相關(guān)嗎？
請(qǐng)問40題計(jì)算TR的時(shí)候?yàn)槭裁从玫牟皇莃eta to portfolio
III，老師說跟蹤誤差越大，自由度越高，不理解。跟蹤誤差是Rp — Rb，越高說明基金經(jīng)理做的portfolio需要達(dá)到越高的return，這應(yīng)該是自由度變低了呀，因?yàn)閷?duì)他的收益率要求變高了。
A和B可以具體解釋一下嗎？
選項(xiàng)i，不應(yīng)該只有兩個(gè)參數(shù)么？沒有threshold呀
請(qǐng)問百題里的33題 為什么答案里計(jì)算的Var沒有把value考慮進(jìn)去？
VaR 是做對(duì)比的，相對(duì)而言VaR 的估計(jì)值過低
百題信用風(fēng)險(xiǎn)25題這題答案跟我們平常用的公式怎么不一樣？為什么12%可以直接加？
回測(cè)檢驗(yàn)為什么是用95% 而不是按照題中的99%
45題 1.題目沒有說過DV01 real 和DV01 nominal 次題怎么破？2.如果不考慮DV01 100*1.0274=89.8*？ 這個(gè)與答案方向相反？ 不知我理解有什么問題 謝謝
請(qǐng)問老師這個(gè)d選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？？
請(qǐng)問老師，投資組合百題中的第40題，為什么TREYNOR RATIO的BETA用的是BETA TO INDEX而不是BETA TO THE PORTFOLIO？
30題為什么不用expected return先算alpha和omega單獨(dú)的dollar var然后算組合var呢？
程寶問答
金程問答