金程問(wèn)答
第153題 single-nameCDS是什么
如圖，第一步到第二步，為什么代表return的那個(gè)字母乘以T之后就直接就等于r了？
為什么136題說(shuō)early termination 不能reduce credit exposure 而139說(shuō)liquidity put和credit trigger可以reduce credit exposure？
這道題紅字部分是答案的內(nèi)容，請(qǐng)問(wèn)這一部分在課程哪里講過(guò)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的價(jià)值是用零息債券的面值貼現(xiàn)嗎
140題A選項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)多邊結(jié)算有central counterparty嗎？講義上沒(méi)畫(huà)出central counterparty啊
第170提說(shuō)利率下降，有提前償付，所以使duration小于treasury，那上一題169題中說(shuō)利率上升，有提前償付，這不是挺矛盾的么
這題的A選項(xiàng)，不太明白，在信用危機(jī)的時(shí)候，lower tranch為什么會(huì)提前償付？不應(yīng)該是違約更多嗎，還有對(duì)higher tranch有什么影響？
你好，這題怎么解釋？
老師您好，current issues 所有的內(nèi)容是不是在原版書(shū)中不對(duì)應(yīng)內(nèi)容？ 我沒(méi)有找到相關(guān)的東西
135題 novation考嗎？不記得講過(guò)了
請(qǐng)問(wèn)第132的B錯(cuò)在哪了
第123題，B、C求解釋
120題的最后一個(gè)選項(xiàng)，老師上課時(shí)講的不就是：PD上升、EA下降，則為right-way risk嘛？
老師講解里的70怎么來(lái)的？
程寶問(wèn)答
