170題，r下降，borrower會提前償付，久期變小，價格上升，C怎么錯了？D 呢？ 171題，at fair value是什么意思？答案的第一句話說CBO和underlying must have equal market value是不是錯的？我們在學增強評級措施時，不是說可以讓抵押品價值大于發(fā)行價值來增加評級嗎？C選項，資產(chǎn)池的違約率應該和bonds違約率一樣？我沒聽老師講過
老師好呀這圖片截自投資組合-市場風險視頻6.backtest 78：32 對于long 3×6 FRA我的理解是： 0-6月以固定利率借進錢，那么應該是看漲long term int rate；0-3月以固定利率借出錢，應該是看跌short term int rate 由此，我就不是很理解為啥課上老師說short term是看多，而long term是看跌了
B為啥不對
B選項為啥不對呢？
這里的BCD三個選項錯在哪里??？
這里的坐標軸跟常規(guī)的反了吧？正常應該是組合的超額收益為Y軸，benchmark的超額收益為X軸吧？
這里的D選項怎么會是對的呢？
這里的3.67跟1.99轉(zhuǎn)化成式子分別是什么？
什么是standard basket senior basket subordinated basket？
老師，我不能理解基金經(jīng)理能力越高，找的客戶越風險厭惡。
我計算出σA=0.01216 ； σB=0.002432 ； σP=0.030602 ； σP‘=0.030602 求出VARΔ =143381.49不知道哪里計算錯誤，老師可以有計算過程我查看哪里錯誤嘛？
請問320題BCD選項怎么理解
疑問1：回歸方程里為什么alpha的角標是t，而其他是t+1? 疑問2：允許做空的方程里為什么SPY 和SPYV里面分別要減去無風險收益呢？
題目中沒有明說分為數(shù)是2.326，帶進去算的默認2.33，結果沒答案選，選個接近的，麻煩能否嚴謹點？
答案里面沒有算 weight？ 根號下的 1.8*0.08 是算的單個的 VaR， 而求組合的時候，應該把單個的VaR 乘以weight，再求平方。而答案中沒有算weight，但是視頻中計算了。 以哪個為準？
程寶問答
金程問答