為什么保險(xiǎn)公司叫 sale volatility 但是在信用風(fēng)險(xiǎn)的 total return swap中付浮動(dòng)收益和depreciation的一方叫risk buyer。
這里那么多內(nèi)容要記嗎
老師好，這道題的EL具體是怎么計(jì)算的？謝謝。
這道題跟delta沒關(guān)系是嗎？
Initial關(guān)注的是極端風(fēng)險(xiǎn)，variation關(guān)注的是市場(chǎng)變動(dòng)情況，但兩者是根據(jù)交易本身的風(fēng)險(xiǎn)決定的，與交易對(duì)手資質(zhì)等無關(guān)
請(qǐng)問老師，這道題我是先算出VaR1 VaR2再用dollar VaR的portfolio算的，用1.645 1.65都算不出來。。不知道哪里出錯(cuò)了，請(qǐng)求幫助。
請(qǐng)問老師，巴三，對(duì)leverage ratio的要求， T1 Capital/Total Exposure≥3%，這里的exposure考慮netting效果嗎，即3%是net leverage還是gross leverage的結(jié)果?謝謝
練習(xí)冊(cè) 264題，提到一個(gè)“equivalent factor”的概念，翻了強(qiáng)化班和基礎(chǔ)班的PPT，沒有找到，這道題也不知道如何解
為什么老師說 local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個(gè)合約是怎么操作的，像一個(gè)對(duì)賭協(xié)議，誰信用質(zhì)量低就給對(duì)方錢？？
為什么題目改成buy a put option后，要用BS model計(jì)算put的價(jià)值，而不是直接用K-S計(jì)算put的價(jià)值？
請(qǐng)問此題如何理解
請(qǐng)問B和C如何理解
請(qǐng)問買CDO為什么能降低監(jiān)管資本，增加資產(chǎn)透明度和減少balance sheet的size
請(qǐng)問cash CDO是什么
請(qǐng)問此題四個(gè)選項(xiàng)如何理解
程寶問答
金程問答