老師這道題不知道怎么算的，能幫忙講一下么？
老師，請問這三個概率是怎么算出來的??？有些忘記了
老師您好，我想問一下操作風(fēng)險note38張里面提到的ERM的宏觀有點應(yīng)該怎么理解。
老師好，rights of assessment and or other loss allocation methods是不是就是指additional calls for the default fund ,variation margin hair cutting ,selective tear up of positions 三種方法？
credit risk +是不是已刪除的考點？
老師好,cva的公式中,pd是不是指的是marginal default probability ？另外有抵押物的話，exposure用什么公式進行調(diào)整？
講義里debt相當(dāng)于 short put ，為什么在習(xí)題集里這道題是選擇C選項？firm and a short call on the value of the firm
第107題，答案說A+B=80m，和題干不一致啊，題干的gross 后面給的解釋是positive minus negative
第74題，2.3%是年度違約概率，最后問的survival rate沒有問清楚是累積的還是年度的呢！信息不清楚呀！
請老師看一下藍色部分，40bps到底是誰付給誰的？
請問這題用計算器怎么按
老師，請問一下，有沒有關(guān)于把FRM的知識用于中國金融現(xiàn)實方面的講解或案例以及切身經(jīng)歷之類的分享呢 這樣可以讓這個課程更接地氣的 比如我之前聽么崢老師說他投資從來沒有出現(xiàn)過負資產(chǎn)之類
19'23'' 這個題跟習(xí)題冊276題一樣，但解答不同，非累計優(yōu)先股應(yīng)該歸入1類資本，梁老師這個講錯了
課上老師提到了一個指標(biāo)WACC。WACC是包括債權(quán)收益的，那么，債權(quán)收益可以算作自有EC的風(fēng)險投資收益嗎？債權(quán)投資的本金可以來源于外借或者賣空所得的吧？ 第二個問題，假設(shè)債權(quán)投資的本金來源于自有資本金，那是否可以理解為，滿足RAROC>WACC的情況，一定就滿足RAROC>無風(fēng)險收益率Rf,即WACC的Jesen's α也應(yīng)該是滿足＞Rf的？否則就不會把資本金進行企業(yè)投資，而轉(zhuǎn)為投資Rf了吧？謝謝
麻煩問一下表格中兩次違約的probability怎么算，為什么損失2000的時候probability為0.03呢？
程寶問答
金程問答