variation margin和initial margin都是主要根據market risk建模嗎
default point是什么意思？K？企業(yè)債務？
為什么計算CVA時不考慮存活率
CVA、DVA實際計算了有什么用？去調整產品定價？比方產品無風險價格為A，我計算的CVA為B，對手計算的DVA為C，那么我賣這個產品給對手時，應該怎么定價？
老師，這里連續(xù)的情況能寫清楚公式嗎？
所有的這種分層產品，到最后一年都不用考慮OC account了嗎？結余的、包括OC account里的錢，全都給Equity？
為什么這里的2655000是先給OC account，剩余再給Equity？在第150頁ppt里剩余1700000是先給了equity1500000,剩余的才留存了呀
第45分鐘公式演算有問題，問題請看圖片
N（d2）是equity有價值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應該是債券違約情況，而不是equity無價值的情況，為什么用1-N（d2）
請問，ELp=組合所有的EL加總，對于組合中的資產是否相互獨立，這個式子都成立嗎
老師好，想問下，無論利率的圖像是上升的，還是下降的，都是principal var 大于duration var大于cash flow var嗎？
這題的A為什么是錯的
。。。。。。
老師您好，我想問一些習題集上的問題： 1、172 題什么是 letters of credit ? 2、188題 balance sheet CDO 會增加透明性嗎？做成復雜的證券化產品不是會降低透明性嗎？ 3、189題，什么是 arbitrage CDOs? 謝謝老師
如果這里用二項分布算WCL 應該是怎樣的
程寶問答
金程問答
