這道題里講的風險中性的方法就是書上講的利率二叉樹的方法嗎？
這道題為啥要繞兩次呢？很費解
這道題里面，回歸出來的mean reversion應該是1.75?。繛樯犊梢灾苯诱f是0.75呢？
老師好，kmv 模型中的firm value 也需要按照long term debt and short term debt 調(diào)整嗎？
老師上課說 風險中性的違約概率中r是無風險利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計算d2了呢？ 有點懵 謝謝
老師說return服從正態(tài)分布 value服從log normal分布？這個有點暈 麻煩老師解釋下 好嗎？
這里liability變化量沒太明白，久期那里有點忘掉了
老師好，請問179題B，C兩個選項分別指什么？
老師好，請問159題為什么選D？C和D有什么區(qū)別？
105題，credit trigger和cross-product netting都是什么？不記得講過了
112題，credit risk+ model沒學過呀
111題，D的大宗商品也屬于有形資產(chǎn)啊
在moody模型中，算出來DD后，可以根據(jù)查正態(tài)分布表的N（-DD）數(shù)據(jù)來計算PD嗎？
第70題請解釋bank failure、insolvent和bankruptcy的區(qū)別
為什么這里的return不用ln（3625/2900）？
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