金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
五十五題算標(biāo)準(zhǔn)差，按計(jì)算器的時(shí)候，按清除鍵后計(jì)算器仍然默認(rèn)n=6，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確，這個(gè)怎么辦？
老師，用APT估計(jì)的時(shí)候，不應(yīng)該是Rp＝E（Rp）?β??（Ri?E(Ri)）嗎？題目中第一行的factor forecast 就是Ri?E(Ri)嗎？n
1）時(shí)間為什么是0.75呀，合約是一年為什么不是一年n2）用另一個(gè)公式計(jì)算為什么不對(duì)
講義中給的計(jì)算公式是對(duì)每個(gè)組合的（Rp-RB）求和后除以N-1后整體開(kāi)根號(hào)，老師怎么算了Rp-RB的平均數(shù)
老師第14題，我查表有問(wèn)題，N(0.329)我查出來(lái)大于0.6啊就是我發(fā)的這個(gè)圖片圈出來(lái)的，麻煩老師幫忙看一下這個(gè)
老師考試的時(shí)候會(huì)給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對(duì)應(yīng)的是5.99啊，還有查表格的時(shí)候，為啥n=2??？
請(qǐng)問(wèn)為什么這兩個(gè)N算法不同？一個(gè)是加了前一期，一個(gè)是沒(méi)有加前一期，這個(gè)怎么區(qū)分？
押題19 這里二項(xiàng)近似用正態(tài)分布，為什么分母不是處于標(biāo)準(zhǔn)誤？而是除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 標(biāo)準(zhǔn)差不需要除以根號(hào)n嗎？
為什么折現(xiàn)到前一期付息時(shí)點(diǎn)的時(shí)候n是10而不是11呢？為什么前一次的付息現(xiàn)金流不考慮？
想問(wèn)下老師這道題的A，假設(shè)如果是merton model的話(huà)，N（-1.96）=2.5%的話(huà)，那意思是說(shuō)是單尾？請(qǐng)老師解釋一下單尾雙尾的問(wèn)題，謝謝！
老師您好，我想問(wèn)一下這個(gè)我在基礎(chǔ)班的時(shí)候記的筆記，就是為什么asset or nothing call 的行權(quán)概率就變成了N（d1）呀謝謝
這里的value of ASD 為什么用的是P0 * E^-rt, 為什么不用計(jì)算器算呢？ 比如 FV=1M N=3 r=10% PMT=0
模擬一64:老師好， 這道題， 在算bondA的YTM時(shí)， N為什么等于2， 我看題干里也沒(méi)說(shuō)BondA的是按半年支付的呀
老師您好，這道題題干所給數(shù)據(jù)都是population的，所以在計(jì)算confidence interval時(shí)我們采用z-statistics，并且sigma不需要除以根號(hào)n對(duì)嗎？
第29題為什么說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)N（-d2）沒(méi)有影響呢，d2的計(jì)算公式里不是有Rf嗎
程寶問(wèn)答
