金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)這里ST=40是不是干擾項(xiàng)？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個(gè)公式算出來(lái)的權(quán)證價(jià)值不一樣？
從公式上來(lái)說(shuō)，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒(méi)看到spot rate的影響），是不是fv會(huì)受到spot rate的影響？
老師好,63頁(yè)還不懂，有兩個(gè)藍(lán)圈，1號(hào)藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個(gè)變動(dòng)的關(guān)系？老師在視頻里說(shuō)了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號(hào)藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價(jià)值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
此題中如果外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率視為股息率q的話(huà)，應(yīng)該用本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%減去外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%，請(qǐng)問(wèn)為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請(qǐng)問(wèn)在考試中會(huì)提供查表么，不然d1、d2算出來(lái)了也沒(méi)辦法求N（d1）、N（d2）
老師 請(qǐng)問(wèn)用Moody's DD算出來(lái)的dd也可以代入Morton的PD的結(jié)論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉(zhuǎn)換。此外就是，Morton Model的
老師好\(^o^)/~ 如圖，37題，問(wèn)： 計(jì)算置信區(qū)間，在總體方差未知的情況下，公式應(yīng)該是，X把±ta/2*(S/根號(hào)n）。那么，是求95%的置信水平下，那么a=5%，a/2就是等于2.5%呀
請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)于二項(xiàng)分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因?yàn)槲覀円部梢悦枋鰹榉疵娴母怕蕿镻。謝謝
選項(xiàng)b如果查t分布表，這里自由度是用殘差的自由度還是用別的，用殘差自由度的話(huà)不就變成n-2了嗎
老師把N改成29之后，pmt為什么還能用之前11月的啊，是因?yàn)榧僭O(shè)利率不變的話(huà)每一期的現(xiàn)金流都相等嘛
百題的15和16，為什么計(jì)算n一個(gè)沒(méi)加上次付息1次，16題卻+1按7次算上一次付息日的價(jià)格pv呢？
求PV,用計(jì)算器，輸入N=3;i/y=5；FV=105000;pmt=5000,求pv=104319.18;和講義上面用折現(xiàn)方法求出來(lái)的105657.22不一樣，為什么？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率嗎？怎么又成概率了
請(qǐng)問(wèn)這里E(Yt)為什么等于E（Y(t-1)），老師講的是時(shí)間序列均值為常數(shù)，是常數(shù)就相等嗎？可以說(shuō)E(Yt)=E(Y(t-n))嗎？
樣本方差公式中需要除以n，但是為什么總體方差公式中沒(méi)有寫(xiě)乘以權(quán)重，而在計(jì)算的時(shí)候卻需要去乘以每個(gè)變量對(duì)應(yīng)的權(quán)重呢？
老師能幫忙看下公式7.21第二個(gè)等號(hào)右邊是怎么推導(dǎo)出來(lái)的么？ 我推出來(lái)的結(jié)果根號(hào)里面的分子多一個(gè)1/n。
程寶問(wèn)答
