老師您好，請問94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
這里說“接受域”不嚴(yán)謹(jǐn)吧…哪怕為了方便也不能這樣說的??
怎么看出來總天數(shù)是250天的呀？另外題目后半句說的信息有用嗎？
D選項(xiàng)為什么對？5年的觀察值，萬一沒有的話，不能用外部數(shù)據(jù)？
課沒放全
利率變化對應(yīng)的壓力測試不應(yīng)該是對應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)的么，對于credit risk 不應(yīng)該用PD來測試么
根據(jù)講義119頁，IRC不是1年的么，怎么會是1周的呢
B怎么正確了？pillar two不是監(jiān)管嗎？additional capital不是pillar 1里面的嗎
老師，這個(gè)題目中能否先計(jì)算年華的VAR，然后再除以sqrt(252)這樣的方式來解題呢，算出來的答案不一樣哎。。
0.6%不是應(yīng)該是第一個(gè)月的SMM嗎？
老師好，請問317題的factor theory包括哪些？
lognormal不是厚尾分布么 為什么低頻高損用 lognormal不合適
梁老師上課講的IRC是99.9%啊
老師好，梁老師這里的板書式子左邊項(xiàng)是否多了一個(gè)ln？ 另外公式右邊中為什么是1-e...?這里想不明白，老師可以詳細(xì)說一下嗎。
A Ｃ什么意思 為什么錯
程寶問答
金程問答