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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么說除以c n 2. 不是直接除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)呢，其實(shí)在這里直接說除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)就行是吧。
老師，這里的N代表的是exception的個(gè)數(shù)對嗎？他會(huì)有一個(gè)區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
關(guān)于樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差 西格瑪/根號(hào)n 推導(dǎo)過程是怎么樣的 一下子腦子卡殼了完全不知道怎么來的
該例題就是2筆年金折現(xiàn)的計(jì)算。I/Y=4.2,N=3,PMT=405000,FV=9405000,CPT計(jì)算PV，最后的值為什么不等于9074644，哪里錯(cuò)了？
老師，32分鐘的那個(gè)例題。根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=0, I/Y=0.9,然后摁計(jì)算器求PV是-620971.8675與答案不一樣呢
如圖所示，16題，問，百題講題老師，這種解題方法正確嗎？就是N=9.5，這樣，對嗎？這樣不符合，等間隔的要求，不是嗎？
那可以理解13.86就是standard error嗎？也就是分位數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)差/√數(shù)量，那也就是說13.86= σ / √n，也就是說通過σ就可以計(jì)算standard error了唄
老師好，這道題我用計(jì)算器第三排算出來是105.88，這個(gè)方法可以用嗎？N=4,PMT=3,FV=100,I/Y=2.95/2=1.475,CPT,PV
老師您好，請問94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
第31題 有dividend支付call option不是應(yīng)該提前行權(quán)嘛？如果提前行權(quán)T發(fā)生變動(dòng)，整個(gè)Ke^(-rT)N(d2)也會(huì)變動(dòng)？
B選項(xiàng)為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗(yàn)，此處應(yīng)該為5-1-1=3；
我想請問一下為什么Un-1用-10%呢，題目說的是-10%是today's price return，并不是n-1天啊
老師這道題計(jì)算K*e-rt時(shí)候是用無風(fēng)險(xiǎn)利率5%來計(jì)算，N（-d2)是用rf5%來計(jì)算；假如題目改成用physicalPD計(jì)算，會(huì)影響d2，那計(jì)算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成
關(guān)于這個(gè)copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒聽懂。結(jié)論我理解的是必須是一個(gè)隨即變量的區(qū)間，因?yàn)?
老師好，課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價(jià)公式時(shí)，用了遠(yuǎn)期合約定價(jià)公式做類比，并表示需要用到股價(jià)超過執(zhí)行價(jià)格的概率N(d2)作為調(diào)整項(xiàng)，來乘以ke??。感覺這個(gè)說法不太能接受，如果是這樣的話為何不是一整個(gè)(S?-Ke???)乘以N(d2)呢？
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