金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁(yè)的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，本題在求資本利得時(shí)，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來(lái)做呢？為什么不能
想請(qǐng)問(wèn)為什麼這題市場(chǎng)/其他資產(chǎn)相關(guān)性和基金的相關(guān)性是下降的呢？
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
這道題多問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜?lái)?yè)p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對(duì)數(shù)值最小，對(duì)嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對(duì)應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請(qǐng)老師確認(rèn)
老師好，請(qǐng)看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺(jué)從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
做統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，減去均值后，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)差，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)誤？為什么有的題除以西格馬，有的題除以西格馬除以根號(hào)N
假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務(wù)正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
為什么說(shuō)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)過(guò)度依賴，透明度和準(zhǔn)確呢，這么一來(lái)應(yīng)該評(píng)級(jí)很公允呀。n應(yīng)該是忽視透明度和準(zhǔn)確度吧
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)可以用annuity 直接算嗎？ pmt 260000, n 8, i/y 0.5. 但是我算出來(lái)的是2076105，和答案差異挺大，不知道什么地方出的問(wèn)題。
第四章78題中查表N（0.2051）我從正態(tài)分布表中查出0.5987，與書(shū)中0.5812不一樣，這個(gè)怎么計(jì)算出來(lái)的
可不可以直接計(jì)算當(dāng)債券轉(zhuǎn)化為10份時(shí)，N=3,PMT=4,PV=75,FV=-100,CPT. I/Y=5.2177%>4%不會(huì)提前行權(quán)，所以都是positive
標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值標(biāo)準(zhǔn)差已經(jīng)除以n之后的值么？這里系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差說(shuō)的也是把系數(shù)作為估計(jì)量得到的？跟殘差沒(méi)關(guān)系吧？
最后畫(huà)黃圈的地方，為什么用計(jì)算器算出來(lái)是3.631%？(N=10，pv=-70，pmt=0，F(xiàn)v=100)，還是說(shuō)這里不能用計(jì)算器算嗎
這里的再投資為什么不可以用一般復(fù)利（1 8%）^29算呢，而且再投資不是只投資了29年嗎，為什么N是30呢
程寶問(wèn)答
