金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
該例題就是2筆年金折現(xiàn)的計(jì)算。I/Y=4.2,N=3,PMT=405000,FV=9405000,CPT計(jì)算PV，最后的值為什么不等于9074644，哪里錯(cuò)了？
老師，32分鐘的那個(gè)例題。根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=0, I/Y=0.9,然后摁計(jì)算器求PV是-620971.8675與答案不一樣呢
如圖所示，16題，問(wèn)，百題講題老師，這種解題方法正確嗎？就是N=9.5，這樣，對(duì)嗎？這樣不符合，等間隔的要求，不是嗎？
那可以理解13.86就是standard error嗎？也就是分位數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)差/√數(shù)量，那也就是說(shuō)13.86= σ / √n，也就是說(shuō)通過(guò)σ就可以計(jì)算standard error了唄
老師好，這道題我用計(jì)算器第三排算出來(lái)是105.88，這個(gè)方法可以用嗎？N=4,PMT=3,FV=100,I/Y=2.95/2=1.475,CPT,PV
老師您好，請(qǐng)問(wèn)94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來(lái)表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
第31題 有dividend支付call option不是應(yīng)該提前行權(quán)嘛？如果提前行權(quán)T發(fā)生變動(dòng)，整個(gè)Ke^(-rT)N(d2)也會(huì)變動(dòng)？
B選項(xiàng)為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗(yàn)，此處應(yīng)該為5-1-1=3；
我想請(qǐng)問(wèn)一下為什么Un-1用-10%呢，題目說(shuō)的是-10%是today's price return，并不是n-1天啊
老師這道題計(jì)算K*e-rt時(shí)候是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率5%來(lái)計(jì)算，N（-d2)是用rf5%來(lái)計(jì)算；假如題目改成用physicalPD計(jì)算，會(huì)影響d2，那計(jì)算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成
關(guān)于這個(gè)copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽(tīng)一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒(méi)聽(tīng)懂。結(jié)論我理解的是必須是一個(gè)隨即變量的區(qū)間，因?yàn)?
老師好，課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價(jià)公式時(shí)，用了遠(yuǎn)期合約定價(jià)公式做類(lèi)比，并表示需要用到股價(jià)超過(guò)執(zhí)行價(jià)格的概率N(d2)作為調(diào)整項(xiàng)，來(lái)乘以ke??。感覺(jué)這個(gè)說(shuō)法不太能接受，如果是這樣的話(huà)為何不是一整個(gè)(S?-Ke???)乘以N(d2)呢？
第一種方法計(jì)算N的時(shí)候是，總計(jì)10年20期，再加上2005年1月1日的一期，總共21期。第二種算法是2005年7月1日到2015年7月1日共計(jì)20期，再加上2005年7月1日的現(xiàn)金流。這兩種算法N為什么不一樣？
老師，關(guān)于TEV，講義上有給出公式：TEV=squared root(sum(Rp-Rb)^2/N-1)，但這里老師用的是每一個(gè)樣本值與均值的差。我應(yīng)該怎么理解公式里的Rp-Rb呢？是不是公式少寫(xiě)了
= 0.9, N =12, FV = 0 CPT PV. 第72題， PMT = 99125， I/Y = 0.9, N = 10, FV = 0, CPT PV. 請(qǐng)問(wèn)是哪里出錯(cuò)了呢？我核實(shí)了是按照end來(lái)算的
程寶問(wèn)答
