”daily value at risk (VaR) of Jones’ portfolio at a 5 percent probability “這是說5%VaR的意思是嗎，95%VaR和5%的VaR改怎么理解呢，區(qū)別是不是不是95%VaR在分布右邊，5%VaR在分布左邊呢？
老師，一般x%VaR的x%都表示置信水平是嗎，在VaR的計算中，置信度都是單尾的嗎，5%VaR和95%的VaR總是分不清方向怎么辦
老師好，這道題為什么不能把年VaR算出來再除以根號252呢
波動率需要將年化的轉(zhuǎn)變?yōu)榘刺斓?，波動率也需要?
本金的mapping考慮的是到期現(xiàn)金流這一個風(fēng)險因子是嗎？durationmapping考慮時間和本金兩個因子，然后cashflow是考慮時間、本金、相關(guān)性，對嗎？
Gaussian COPULA是否只用于市場風(fēng)險+信用風(fēng)險中（其他風(fēng)險不適用）？
能在解釋下CB+short T的對沖效果嗎？
百題48， 選項2 是否可以改成sell call
這里price 和delta 和var的關(guān)系是什么啊？
百題 64，dt取值為什么 是 1/12?
40*5%=2 到底選39 還是38？請問是如何考慮的
回測時候用的不是10天，99%的VAR么，這道題用的是1天，99%的VAR，不用管么
能問題下，什么是cds spread呀
這里是2步，為什么不是 2.66%+(0.8%+1.2%)*0.08333-2*2.1%*SQRT(0.08333)?
老師好，能講一下這道題為什么是這么對沖的嗎
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