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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時刻才會出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學(xué)過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運(yùn)用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個圖是異方差啊，高云老師講的時候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗(yàn)多重共線性先用F檢驗(yàn)通過，再用T檢驗(yàn)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)是都不通過嗎？還是T檢驗(yàn)中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個公式
老師，GEV的知識點(diǎn)中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請問哪個是對的？還是都是對的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過來的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
這道題的N不應(yīng)該是11嗎？為什么只有10？說還有10個結(jié)算期，那再加上前面90+90的半年應(yīng)該一共是11期才對呀
老師好，214頁里，美元的pv能否按計(jì)算器算？但是我計(jì)算器算出來價格匹配不上，您幫我看看這些參數(shù)對不對？謝謝（pmt=405000，n=3，iy=4.2%，fv=9405000，求pv）
老師請問什么時候樣本方差的式子用1，什么時候用2？視頻課里面明明老師講解的是用1的形式，為什么中文課本里面樣本方差的定義式不需要除以N
老師好，這里在n=1000，中選出M1；然后這個1000是放回去，重新選1000個；還是把這個1000個放一邊，在剩下的樣本中選新的1000個，挑出M2?
老師，這個地方，計(jì)算現(xiàn)值可以用計(jì)算器嗎？ 比如計(jì)算美元的：PMT=275000,N=3,I/Y=4,FV=10million，得出PV. 我試了一下，結(jié)果不對。 想求證一下，錯誤原因，謝謝老師
我想求方差。 2nd 7. 輸入三組數(shù)據(jù)，，但是。后面還有還有好多組數(shù)據(jù)。不知道怎么刪除。2nd 8. 求出來n不止等于3。 我怎么清除多出來的那些數(shù)啊
1.系統(tǒng)風(fēng)險和利率風(fēng)險期貨對沖策略里，判斷對沖方向，買還是賣期貨，看N算出來正負(fù)對嗎？ 2.主觀判斷的話，是不是只要是持有現(xiàn)貨，都是期貨空頭？
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