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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，押題84，求n-1的協(xié)方差是否也該用today的值？即先用EWMA公式，帶入t-1的各波動率值，求出today的波動率，再去求COVn。見截圖
請問如何用惠普金融計算機計算例題中的ytm 即已知pmt40 fv1000 pv-850 n8 的情況下如何求i/y（用惠普計算機）
老師你好我想問一下，這個U給的不是today的數(shù)據(jù)嗎？可是EWMA模型中不是要帶入的是n-1天的U嗎？這要如何判斷帶入哪個均值呢？
不太明白為什么z統(tǒng)計量公式的分母是總體標(biāo)準(zhǔn)差除以根號下n，z分布的分母不是就只有總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
考試時按一級做法還是二級做法呢？ 計算pmt時，按照n=60 i/y=5.5 pv=25m fv=0 算出的pmt是1432676.73 利率要怎么算？5.5%*25m？
我跟著梁老師講的按計算器 12+1/12=12.083333 N 5 IY 60 PMT 1000 FV CPT PV怎么算都是1118.19，但在Excel中輸入以上數(shù)據(jù)能算出來正確的答案，求解惑。
既然泊努力分布增加次數(shù)可以變成二項分布，而二項分布增加n的次數(shù)可以趨向于正態(tài)分布，豈不是間接的說泊努力分布也可以趨向正態(tài)分布？
請問老師，第9題的第一個小問題，為什么不可以用計算器算。N=5，I/Y=11，PMT=8，F(xiàn)V=100，求PV？算出來PV是88.91。
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號n呀，這步是什么意思？ 如果是轉(zhuǎn)化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
為什么當(dāng)n很大，p很小時，泊松分布的均值接近于二項式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項式分布的方差
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時候沒有乘N（d2），算p的時候是根據(jù)評價理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
為什么不能通過零息債券計算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結(jié)果103.84），錯在哪
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗的自由度進(jìn)行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
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