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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
周老師說，不是樣本量越大越準，但是如果題目說隨著n的增加，我所得到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)更準確，誤差更小，那么這句話我應該判斷正確還是錯誤呢？
老師，有兩個問題。1、I/Y=6%怎么理解？2、N是三個月為標準四舍五入，那如果是15年+4個月，是看作15.5年嗎？
還有這個為什么p.1+p為1/4，根號n.p-1/2等于r-a的平方/，寫不成，就是圖上這個公式，我就是想知道，不要說不考，謝謝老師。
1、d1的公式到底是啥？我之前記錄的是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) 1/2 * σ *√T，與解答時講解的不一樣 2、N（d1）怎么就得0.6469了？
老師，我想問一下，為什么例子中t統(tǒng)計量分母直接為標準誤，而實際t統(tǒng)計中分母要用標準差除以根號n，我課認真都聽了，還是沒理解，希望老師解答。
這道題是多元回歸，算R square 不應該用調整后的公式嗎？ 樣本容量都沒給， 不知道n， 為什么用一元回歸的方法算R square?。?
下圖題目沒讀懂，所以導致最終沒算準確。題目到底是整個債券N=10，當前離第一個coupon支付日還有90天，還是離期滿還有10筆coupon支付？
請老師解答36、38。36講過的定義是隨著n的增加，變得越來越對稱。但為什么是第一個公式？38題:為什么選擇拒真而不是受偽B？
請問標準誤的意思是指題目中樣本的標準差除以根號n嗎？所以標準誤是不是就是指通過樣本估計出來的總體的標準差啊老師
老師，這道題B選項我當時的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項N-1Q(t)是個分位點，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
Merton model求quity和bond的價值，都是總無風險利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
139頁 還是不是很明白市場利率月看漲 看跌期權的關係，老師說的那個什麼現(xiàn)在有貨將來要錢，現(xiàn)在有錢將來換貨的例子聽不懂
老師，這頁ppt的第二個公式，就是計算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計算出來是沒有實際意義的吧？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點矛盾，煩請解答，謝謝。
第65題，給了無風險利率r,給了波動率，給了T，假如用d1公式計算，再查表計算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
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