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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
分位數(shù)的計(jì)算，比如四分位數(shù)Q1，為什么和CFA【（n+1)*1/4】公式計(jì)算的結(jié)果不同？FRM和CFA在分位數(shù)計(jì)算上的區(qū)別在哪里？
請(qǐng)問，這張圖橫坐標(biāo)應(yīng)該怎么理解？是代表不同swap的maturity年數(shù)？還是代表同一個(gè)swap，我站在距離最后一筆payment前N年？謝謝。
第17題standard error=standard deviation/(n^(1/2)), 1000個(gè)模擬的standard deviation不就是0.4*1000^(1/2)， 那么3000個(gè)模擬的sd不應(yīng)該是0.4*（1000^(1/2)）*（3000^(1/2))么？
我計(jì)算2005年7月1日，N＝20，1/Y＝4，PMT＝50，F(xiàn)V＝1000，算出的PV＝1135.9，這個(gè)算出來(lái)的不是全價(jià)嗎，為什么課件上2005年7月1號(hào)的cleanprice＝1135.9？
請(qǐng)問是說 lnx～n 推導(dǎo)出x～logn 這里的這個(gè)x類似于價(jià)格而不是收益率嗎，換句話說，除了幾何收益率的收益率永不服從logN？
hedging with stock index futures 課件里面 有一個(gè)公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么區(qū)分beta不是題目里投資組合和s&p的相關(guān)性（0.89）呢？
老師請(qǐng)問圖中黃色標(biāo)記的finite samples的finite指的是sample size n是有限的么？而finite sampling指的是抽樣的次數(shù)是有限的？ 這兩個(gè)finite形容的東西不一樣對(duì)么？
這個(gè)題老師講錯(cuò)了吧，ess=0.5814，rss2.6486。至于df，是1還是2？ser=（rss/n-k-1）^0.5=(2.6486/36-1-1）^0.5=0.2791,老師講的是1，答案說的是2.到底誰(shuí)的對(duì)？
老師，第二個(gè)問題計(jì)算過程是怎樣的呢？另外，第一個(gè)問題，我算出來(lái)n=10523.78，為什么和cystal老師寫的10524.14不一樣呢？
請(qǐng)教老師，為什么嚴(yán)謹(jǐn)來(lái)說要查T表呢？這里的N確實(shí)大于30了，是個(gè)大樣本……用Z table貌似很合適……還是說，在假設(shè)檢驗(yàn)中一般都首選T 表？
周老師說，不是樣本量越大越準(zhǔn)，但是如果題目說隨著n的增加，我所得到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，誤差更小，那么這句話我應(yīng)該判斷正確還是錯(cuò)誤呢？
老師，有兩個(gè)問題。1、I/Y=6%怎么理解？2、N是三個(gè)月為標(biāo)準(zhǔn)四舍五入，那如果是15年+4個(gè)月，是看作15.5年嗎？
還有這個(gè)為什么p.1+p為1/4，根號(hào)n.p-1/2等于r-a的平方/，寫不成，就是圖上這個(gè)公式，我就是想知道，不要說不考，謝謝老師。
1、d1的公式到底是啥？我之前記錄的是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) 1/2 * σ *√T，與解答時(shí)講解的不一樣 2、N（d1）怎么就得0.6469了？
老師，我想問一下，為什么例子中t統(tǒng)計(jì)量分母直接為標(biāo)準(zhǔn)誤，而實(shí)際t統(tǒng)計(jì)中分母要用標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n，我課認(rèn)真都聽了，還是沒理解，希望老師解答。
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