全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
解釋一下 還有再算semi standard variance的時(shí)候，您告訴我們分母按照正常算標(biāo)準(zhǔn)差即可，但是正常我們算標(biāo)準(zhǔn)差除的都是個(gè)數(shù)n，而這里卻除得是n-1。 請解釋一下，謝謝
sofr對一個(gè)有六個(gè)月到期時(shí)間的合同進(jìn)行報(bào)價(jià)？那在時(shí)間軸上如何確定這個(gè)報(bào)價(jià)的sofr是F0.5，0.75呢？如果報(bào)價(jià)的sofr在0.5，0.75，那這個(gè)合約的到期時(shí)間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時(shí)間軸進(jìn)行講解。
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認(rèn)為C是對的，然后D不對，D也確實(shí)不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項(xiàng)和這里的不一樣，練習(xí)冊改動(dòng)了，不過練習(xí)冊認(rèn)為C是對的是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊，這里這個(gè)題C就是錯(cuò)的因?yàn)闆]有分類討論r-q的正負(fù)
請問這個(gè)多元假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是什么 ？從第三個(gè)表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會(huì)對體重產(chǎn)生印象嗎 然而又從第二張表格的聯(lián)合檢驗(yàn)F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的P值非常小從而可以拒絕原假設(shè)然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個(gè)結(jié)論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無套利定價(jià)公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個(gè)問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
B為什么不對，久期不能理解為平均到期時(shí)間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
老師，你在算第一個(gè)4%時(shí)的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計(jì)算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計(jì)算pv，為什么不對呢，算出來是-100
這一題也是一樣的，為什么計(jì)算器按出來的和他計(jì)算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
兩個(gè)問題：1、N（d1）是不是應(yīng)該等于deltaE/deltaV？因?yàn)閂與E的關(guān)系相當(dāng)于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
在計(jì)算每年利息再投資時(shí)的終值時(shí)，n是不是應(yīng)該用29?。ɡ蠋熡玫氖?0），因?yàn)榈谝荒昴┎拍玫嚼?，第二年才開始第一整年的投資？
老師您好，我看您在為這個(gè)同學(xué)解答時(shí)說TSS是總體方差，但是看TSS的定義式和方差的定義式覺得方差好像應(yīng)該是TSS/（n-1），不知道理解的對不對？
老師可以幫忙寫一下（2）的V(X)是怎么算出來的嗎，我一直算不對。n然后（4）為什么要算標(biāo)準(zhǔn)化后的條件概率？用來標(biāo)準(zhǔn)化的期望和方差是哪個(gè)數(shù)？
t檢驗(yàn)計(jì)算中，分母的標(biāo)準(zhǔn)差為什么用1.25%？題目中不是說標(biāo)準(zhǔn)差是11.3%嗎？1.25%是TE，表示的是標(biāo)準(zhǔn)誤吧，應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號N的概念。
程寶問答
金程問答