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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級的時候是選第5個，在二級老師說選第六個，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級是不同的嗎？
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級的時候是選第5個，在二級老師說選第六個，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級是不同的嗎？
老師您好，我在做習(xí)題集的時候發(fā)現(xiàn)一些題，他也沒有給population sample，但n大于30，它是用z statistics來做題的，我想確認一下，在判斷用t statistics或z statistics的時候，第一個判斷標準是去看它的樣本容量嗎，謝謝
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個coupon payment嗎（排除已經(jīng)付息過一次）？
Q55: 這題可以算Bond B的收益率 1/Y嗎? 比如計算器： N=2， Pv= -82.6446, Fv= 0 PMT=0 CPT 1/Y=10% 或者 100/(1 Z)^2
老師您好，在用計算器算樣本方差的時候，我想只輸入3個關(guān)于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標準差都不對，請問怎么才能調(diào)整過來？
老師，449題能用N=10.5直接計算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計算的。 但這樣的計算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復(fù)利，也不是半年復(fù)利
老師 t分布當n趨向無窮大，方差趨向于1的時候趨向標準正態(tài)分布，但方差永遠達不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時候也永遠是一個矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達到1了，就會變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達不到，還是沒掌握你講的知識點。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細講解一下，謝謝老師。
老師這個題我把N=4.1667 相當于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項，想問下這樣算對嘛？這樣算出來的PV應(yīng)該是臟價而不是凈價吧 但是為什么會和A選項一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
老師好，我想問問套利者、投機者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
如圖所示性質(zhì)第一點，如果兩個變量是獨立的，那么相關(guān)系數(shù)為0。這里老師并沒有進行邏輯推導(dǎo)，只是說了“因為協(xié)方差也等于0”對于初學(xué)者，前后邏輯關(guān)系不緊密的狀態(tài)下，是很難理解的。n這邊提出一個小建議，老師
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
程寶問答
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