金程問(wèn)答
為什么賣出期權(quán)等于買入波動(dòng)保護(hù)呢
請(qǐng)問(wèn)老師的 思維導(dǎo)圖可以在哪下載？
老師，這題中Cvar的公式是怎么來(lái)的呢。謝謝。
老師好，b是造成問(wèn)題的呀、為什么選b呢
老師您好，請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)中的return是不是指的過(guò)去的業(yè)績(jī)？如果是那么過(guò)去的業(yè)績(jī)本身都不重要了，是否經(jīng)過(guò)三方驗(yàn)證就重要嗎？
11題的B選項(xiàng)不是很懂，麻煩再解釋下
AC都是考慮加入非線性因素，為什么不選C
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這一章我們提到獲取流動(dòng)性溢價(jià)是賣流動(dòng)性好的資產(chǎn)買流動(dòng)性差的資產(chǎn) 而在這道題里獲取波動(dòng)性溢價(jià)也應(yīng)該是買波動(dòng)性差的資產(chǎn)，賣穩(wěn)定的資產(chǎn)，也就是獲取波動(dòng)性才有溢價(jià)，sell volatility就是賣波動(dòng)性了呀
老師，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)這塊知識(shí)都記不準(zhǔn)了，您能再講講常用的T檢驗(yàn)，R^2檢驗(yàn)，還有這里的Q檢驗(yàn)，都是越小越拒絕嗎？我咋記成越大越拒絕了~~尤其是在回歸的案例題里，基本不會(huì)判斷
老師，想問(wèn)問(wèn)這道題怎么理解。我的理解是之前一直用的原假設(shè)是alpha=0。但是按照原文的意思，應(yīng)該是出現(xiàn)large alpha是必然事件，是不是就是說(shuō)和通常情況下的原假設(shè)相反作為這道題的原假設(shè)，所以這個(gè)原假設(shè)是不是原本原假設(shè)的Ha，因此原本reject的才應(yīng)該是accept對(duì)吧？可以這樣理解嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師， D選項(xiàng)按照之前講的公式為什么算出來(lái)不是0.29? 不知道哪一步錯(cuò)了。
老師，這道題目的c選項(xiàng)能再解釋一下嗎？
老師，根據(jù)前兩行的式子，第三個(gè)和第四個(gè)式子應(yīng)該最下方的式子里surplus2的下標(biāo)應(yīng)該是0吧？否則感覺(jué)對(duì)不上。
請(qǐng)問(wèn)老師，currency market與money market有何區(qū)別？請(qǐng)問(wèn)都是貨幣市場(chǎng)嗎？
為什么volatility 是1.2%，題中只是說(shuō)the 1-day 95%VaR for each individual position is usd 1.2million
程寶問(wèn)答
