風險管理與投資管理73頁case study:cov(Ra,Rp)=cov(Ra,waRa＋wbRb)=waσ a的平方＋ρwaσ aσ b 是如何得出的呢 運用的基礎公式是什么 謝謝
請老師解答，謝謝
請老師詳細解答
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請問老師，久期的意思是利率變動1單位帶來的債券價格的變動，利率上升債券價格下降，這是否表示債券的久期都是負的？
老師您好，可以再解釋下I嗎？
老師您好，對于這道題B選項，視頻中老師給出的解釋是：雖然承擔了更多的系統(tǒng)性風險，但市場有可能平穩(wěn)發(fā)展，沒有較大波動，那么就沒有較大損失。按照這樣解釋，c選項也可以啊，雖然committee可能存在一人獨裁的局面，但是這種情況也不是一定會發(fā)生的，所以不一定會導致failure？所以我認為老師這種解釋會不會有點牽強了呢
13題目的C選項，描述的是預測能力和預測次數(shù)的此消彼長的關系，為什么不對呢？或者怎么表達才對？
老師您好，component VaR不是contribution的思想嗎？為什么解析中說A選項是component VaR？
價值和成長的，總是分不清和價格的關系，老師能系統(tǒng)講講么。
老師請問這道題怎么摁計算器算出來啊
老師這里面計算風險最小 為什么不能直接用β=1這個結論，而是用所有β相等和所有權重為1聯(lián)立方程計算
老師，CAPM里的risk premium 是 E（Rm）-Rf 嗎，那這里面的risk factor 為什么是market portfolio，不太明白risk factor是定義了
VaR值的計算中，怎樣在題目里區(qū)分，什么時候考慮均值，什么時候不需要考慮均值； 有時候是u-z· σ，但是有時候就是用Z· σ·Value（MVaR時）；
1.5小于1.96沒有落在拒絕域啊？為什么拒絕
程寶問答
金程問答
