金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
N(d2)查表的時(shí)候跟N(d1)一樣，都是查Z值么？
13提，C，D選項(xiàng)也請(qǐng)一并解釋下，謝謝老師怎么覺(jué)得D很對(duì)呢
這里老師是不是講錯(cuò)了，應(yīng)該是mac.D=D*x(1＋y)吧
23題，老師，卷子上D選項(xiàng)是unaffected，所以D選項(xiàng)也是對(duì)的是嗎？
d1，d2，nd1和nd2的意義都分別是什么啊
怎么D就不對(duì)呢？A和D說(shuō)的不是一個(gè)對(duì)立的事情嗎？
老師，我感覺(jué)D也是正確的，是不是B回答的比D更好一點(diǎn)呢？
看漲和看跌期權(quán)的d1和d2計(jì)算公式區(qū)別是什么
習(xí)題集535 請(qǐng)老師解析一下 及D的權(quán)重應(yīng)該怎么給 因?yàn)轭}干說(shuō)估計(jì)ABC 但D在benchmark中那D要怎么處理
d的說(shuō)法是否適合管理交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
D說(shuō)的是重要性，無(wú)論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個(gè)才應(yīng)該是D錯(cuò)誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會(huì)小于小損失，因?yàn)樾p失數(shù)據(jù)披露更少。但這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是D錯(cuò)誤的原因吧？
老師這題計(jì)算后半年的違約概率能不能像計(jì)算 遠(yuǎn)期利率那樣 就用 0.5d1+0.5d2=d一年期的 然后求d2 但這里老師用的好像沒(méi)怎么看懂
老師，這里的u和d是指什么？理解上公式不應(yīng)該是S0=e^(-rt)*[S0u*p S0d*(1-P)] 推出 P=(S0*e^rt-S0d)/（S0u-S0d）嗎？
第五題，梁老師說(shuō)non parametric可以察覺(jué)regime change。D選項(xiàng)說(shuō)的是難以察覺(jué)。那D就是不對(duì)的嘛？那就是A和D都是incorrect？請(qǐng)助教講一下第五題的D選項(xiàng)。謝謝！
信用27的D選項(xiàng)為什么對(duì)？一般不是根據(jù)V推導(dǎo)D嗎？老師講的實(shí)際是通過(guò)E推出V，也不是根據(jù)D推導(dǎo)??？
程寶問(wèn)答
