金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師n賣空股票后，分紅時(shí)應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀(jì)商。賣空不是開(kāi)始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會(huì)收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項(xiàng)中少了個(gè)E 意思不會(huì)發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來(lái)是一份期權(quán)的delta，一份期權(quán)一定對(duì)應(yīng)一份股票嗎？會(huì)不會(huì)有說(shuō)一對(duì)多的呢？不用管期權(quán)和股票的整體價(jià)值對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題D選項(xiàng)多個(gè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會(huì)比一個(gè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說(shuō)當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
老師好：請(qǐng)問(wèn)用第三種近似辦法的時(shí)候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應(yīng)該是21.5才對(duì)??？為什么是20.5呢?
BSM模型計(jì)算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價(jià)格需要計(jì)算出S0，但是future不是還有18個(gè)月到期嗎？為什么不按照18個(gè)月折現(xiàn)，按照6個(gè)月折現(xiàn)？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒(méi)清楚？
老師，如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過(guò)去十年平均操作損失，這里為什么是要乘以15的呢？不太理解為什么是15倍的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
問(wèn)： 1、投資組合中，利用資產(chǎn)之間的相關(guān)性，降低風(fēng)險(xiǎn)，這是對(duì)沖、還是分散化，操作?。?2、那么對(duì)沖進(jìn)行轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，是什么樣的操作呢，麻煩老師舉個(gè)例子。
human factor risk等同于people risk嗎？到底是fraud還是操作失誤呢？為什么ppt上寫的是操作失誤？asset liquidity risk是什么？和market，funding liquidity risk不一樣嗎？
p33頁(yè)的問(wèn)題，說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是肥尾右偏的，老師說(shuō)銀行承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)只有成本，不會(huì)產(chǎn)生收益，請(qǐng)問(wèn)圖是怎么樣的？
這道題的c選項(xiàng)的解析是啥意思??？是說(shuō)責(zé)任在操作部門，風(fēng)險(xiǎn)管理者負(fù)監(jiān)督責(zé)任嗎？但是C選項(xiàng)特意強(qiáng)調(diào)了操作風(fēng)險(xiǎn)管理者
老師 為什么D選項(xiàng)說(shuō)的操作風(fēng)險(xiǎn)算在ABC頭上呢？
這個(gè)什么不能去計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的RWA呢？
辛苦老師舉例說(shuō)明下，C選項(xiàng)是如何增加操作、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
程寶問(wèn)答
