金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個(gè)時(shí)點(diǎn)的clean price。想問(wèn)老師，用計(jì)算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來(lái)Yi其實(shí)表示的都是樣本中散點(diǎn)的Yi值嗎？也就是說(shuō)線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個(gè)樣本中的散點(diǎn)做線性回歸，不會(huì)涉及到或者本身就不存在說(shuō)對(duì)總體散點(diǎn)做線性回歸？
，老師說(shuō)過(guò)，對(duì)于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時(shí)credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
差點(diǎn)啥？就這個(gè)概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說(shuō)除以5 說(shuō)錯(cuò)了吧？按照公式 應(yīng)該是4吧？ 計(jì)算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷(xiāo)功能p1=1，p2=12，計(jì)算出來(lái)的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請(qǐng)問(wèn)p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來(lái)的結(jié)果會(huì)有什么不一樣？
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險(xiǎn)第29題，題干的第二條，視頻中說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)于計(jì)算違約概率沒(méi)有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計(jì)算d2的時(shí)候不是會(huì)用到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說(shuō)是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫(xiě)的第n-1天，而且之前講課中也從來(lái)都沒(méi)這樣說(shuō)吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來(lái)需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開(kāi)始講課時(shí)就說(shuō)清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計(jì)算系數(shù)b時(shí) 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個(gè)容量為n個(gè)點(diǎn)的樣本實(shí)際上是從總體里抽出來(lái)的，既然如此的話，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點(diǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，董事會(huì)的職責(zé)是按期審查和批準(zhǔn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，那操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架是誰(shuí)制定的呢？
這里是如何操作的，達(dá)到了加杠桿效果
這里的回測(cè)指的是操作風(fēng)險(xiǎn)，還是整體風(fēng)險(xiǎn)
老師好，操作風(fēng)險(xiǎn)也是肥尾的嗎
老師，short position到底有哪些操作，帶來(lái)什么好處
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于long FRA 和short FRA是如何操作的？
用計(jì)算器操作，求日期間隔。謝謝老師
程寶問(wèn)答
