全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
為什么是n(n-1)？
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標普500的價格為什么沒有乘以250？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
F不是期貨約定的執(zhí)行價嗎，F＞無風險套利估計出來的價格，說明投資者應該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥
老師請問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結論。
老師 本來F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會小于S
老師，圖畫的對嗎？如果對的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應該上升才對呀？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
關鍵值比較，為什么是和F2這個值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來的值都挺大的呀，不知道是哪錯了。
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對嗎
程寶問答
金程問答
