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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想請問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風險利率，而計算PD時可以使用無風險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學習假設(shè)前提沒有講這個，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個？2.回歸中，t檢驗公式里的分母s是指b1對應(yīng)的標準差嗎？還是標準誤？假設(shè)檢驗里的t檢驗公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個極端值后的n-1個數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標明第j個觀測值對參數(shù)估計影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應(yīng)該比沒去除計算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風險利率不影響PD的計算，我不認同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風險利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個量-PV FV N 1/Y PMT 前2個量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會增加 然后怎么推到人們會提前還款?
，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。請看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請詳細講一下解題過程，謝謝
那I選項，除了市場風險和信用風險，其他的都應(yīng)該劃為操作風險，聲譽風險不是不屬于操作風險么？？
這道題的2是不是操作風險不能用計算的方法去度量所以操作風險不能built on data? 1您能再解釋一下嗎？
市場操作流動性都屬于信用風險？完全顛覆了所學呀
如果I正確的話，流動性風險也算操作風險？
麻煩給出惠普計算器的具體按鍵操作過程，謝謝
Swaps with counter parties exceed counter party credit limit 為什么是操作風險？
操作風險是known knowns,那商業(yè)、戰(zhàn)略、聲譽風險是unknown，unknowns？
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